Содержание
Формула получения прибыли при помощи стратегии Carry Trade наглядно показана на картинке, расположенной ниже. Любой начинающий трейдер знает, что свопом называется комиссия, которую взымает компания-брокер за перенос открытых сделок на следующий день. Для того чтобы избежать такой ситуации, следует следить за изменением учетной ставки тех стран, валютами которой вы торгуете. Каждый форекс брокер предоставляет информацию о свопах на покупку/продажу торговых инструментов, что можно найти на официальном сайте брокера в разделе информации о торговых инструментах. Но положив эквивалентную сумму в долларах США — не стоит рассчитывать на вознаграждение более 5-8% годовых. Таким образом, с одинаковым эквивалентом денег, можно заработать в 2-3 раза больше дивидендов.
Мы берем в кредит национальную валюту одного государства, под 2% в год. Такой процент можно получить, если у нас очень хорошая кредитная история и т.д (смотрите диаграмму). Принято считать, что Керри-Трейд – это самая стабильная стратегия валютного рынка, но на мой взгляд это абсолютно не так и ниже я постараюсь объяснить почему.
Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом! Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу. Вы также должны быть в состоянии получить эти данные от своей брокерской платформы, однако, желательно найти независимый источник, где вы могли бы получить эти данные. Потому что каждый брокер будет платить разную доходность. Используя независимый источник для анализа, вы сможете найти брокеров, которые платят наивысшую доходность за валютную сделку.
Это ставка, по которой Центральные банки кредитуют коммерческие банки. Они, в свою очередь, устанавливают депозитные и кредитные ставки. При неизменном курсе прибыль или убыток трейдера равен разнице между ними. В традиционном трейдинге прибыль извлекается из колебания котировок товаров или валют по принципу «купить дешевле – продать дороже».
Также следует помнить, что кредитное плечо увеличивает как прибыль при удачных сделках, так и потери – при отрицательном результате. Параллельно проводимый анализ рынка может (лишь может) позволить своевременно выявить риски, хотя зачастую ситуация меняется быстро и непредсказуемо для большинства его участников. Риск возможных изменений тренда на фоне политических или экономических потрясений.
Что такое Carry Trading (Керри Трейд)
А теперь самое важное – в конце каждого дня Ваша позиция принудительно закрывается и тут же открывается снова. При этом начисляется https://fx-strategy.info//отрицательный своп (в зависимости от разности процентных ставок). Каждый трейдер хоть раз в жизни мечтал о стратегии, которая позволила бы получать прибыль при любом движении цены, достаточно лишь открыть 1 сделку и потом просто получать денежки. Это характерный пример применения стратегии кэрри трейд. Своп-соглашение, также называемое свопом, является своего рода валютным соглашением между контрагентами.
Но в целом, разница в ставках будет примерно такой. Механизм керри трейд работает при условии, что в течение срока займа не происходит резких скачков курса валют, участвующих в паре. Керри Трейд — система, которая предполагает получение валюты государства, устанавливающего низкие процентные ставки для своих денежных единиц против второго участника пары с высокими ставками. Затем полученная сумма вкладывается в инструменты, предполагающие более высокий уровень доходности. Чтобы воплотить указанный свод правил в жизнь, потребуется скачать торговый терминал и открыть реальный счет у надежного брокера.
Учетная ставка рефинансирования
Размер капитала вы определяете сами, исходя из определения целей по прибыли. После прочтения моей статьи вы узнаете, что такое стратегия «Carry Trade» и в чем ее преимущества. Научитесь с ее помощью зарабатывать на валютном рынке, сводя к минимуму характерные для данной стратегии риски.
Торговля через валютную корзину должна быть динамичной, постоянно учитывать все фундаментальные факторы, влияющие на рынки. В основе изменений состава портфеля лежит валютная политика ЦБ и уровень ключевых ставок валют. При необходимости убыточные позиции закрываются и заменяются новыми, более перспективными.
Узнав, что это за метод, как торговать в соответствии с ним и как правильно применять правила системы, трейдеры в России могут получить низкорисковый и почти безубыточный источник постоянного дохода. Многие трейдеры открывают сделки с использованием заемных средств, взятых под низкий процент. Прибыль в этом случае будет выражена разницей процентов между кредитной ставкой и выплатами по покупаемым активам.
- На мировом денежном рынке всегда есть разница в ставках.
- Керри трейд – это стратегия на валютном рынке, основанная напокупке и продаже национальных валют разных стран.
- При отсутствии глобальных потрясений на финансовых рынках стратегия керри трейд в долгосрочном варианте может принести неплохой доход при минимальных временных затратах.
- Нести торговлю – не совсем понятное словосочетание.
- Это уже получается не торговля, а лотерея, когда придется наблюдать, что будет раньше – растает прибыль или наступит срок погашения актива.
- Размещая заемные средства, инвестор принимает на себя риск того, что в случае неполучения дохода придется выплатить долг банку с процентами.
Разумеется, изменение процентных ставок по валютам, задействованным в кэрри-трейд, будет вносить коррективы (и порой – весьма существенные) в результативность таких сделок. Также центробанки могут проводить (и нередко проводят) валютные интервенции, а также, наоборот, процедуры скупки валют на внутреннем рынке. Например, среди банков-эмитентов основных валют на сентябрь 2015 года наивысшие ключевые процентные ставки имеют Центральный Банк Новой Зеландии и Резервный банк Австралии — 2,75% и 2% годовых, соответственно. Т.е., австралийский и новозеландский доллар являются наиболее высокодоходными основными валютами.
Данные примеры показывают принцип выбора валютной пары и поиска подходящего для стратегии графика. В случае изменения процентных ставок изменятся свопы, а значит, и привлекательность тех или иных валют для керри-трейдинга. Также большое значение имеет смена курса кредитно-денежной политики. Если она была относительно мягкая с низкими ставками, и при этом говорится о начале цикла повышения ставок, как было с ФРС Соединённых Штатов, то это прямой сигнал к тому, что валюта этой страны будет дорожать. Причём в двух направлениях – стоимость денег возрастёт как в плане заимствования(деньги станут “дорогими”), так и в отношении остальных валют.
Процентные ставки
Это способствовало росту огромного спекулятивного пузыря на этих рынках, а так же сильной корреляции между сделками carry trades и акциями. Учитывая тот факт, что Новая Зеландия и Австралия имеют в нашем списке самую высокую доходность, в то время как Япония — самую низкую, неудивительно, что пара AUD/JPY является флагманом сделок carry trades. Валюты торгуются парами, поэтому все, что должен сделать инвестор для открытия сделки, — это купить NZD/JPY или AUD/JPY через свою торговую платформу.
Данная стратегия чаще всего используется на валютном рынке, однако можно применять керри трейд и при других формах инвестиций. В этой статье мы поговорим о том, что такое керри трейд для различных инструментов, а также о возможных рисках трейдера. Керри трейд – это стратегия на валютном рынке, основанная напокупке и продаже национальных валют разных стран.
Что такое carry trade
Ведь процентные ставки по тем или иным валютам не являются раз и навсегда зафиксированными, а могут меняться в любой момент в целях влияния центробанков на финансово-экономическую ситуацию в своих странах. При этом пары валют для сделок подбираются так, чтобы процентные ставки по этим валютам существенно различались (чем больше – тем лучше). Как известно, за перенос открытой позиции на следующий локальный торговый день устанавливается плата (так называемый своп). И простые обыватели частенько воплощают его в жизнь, не зная даже этого названия. Берут кредит, чтобы положить средства на депозит с более высокой процентной ставкой. Но еще чаще — наученные горьким опытом — меняют свои деревянные на валюту, чтобы потом сдать по более высокому курсу.
Как найти пару с положительным свопом?
В связи с этим можно наблюдать рост интереса к такой фактор восстановления в торговле, особенно, со стороны крупных инвесторов, вкладывающих сотни миллионов долларов в долгоиграющие сделки. Напомним, что это валютные пары, в которых отсутствует доллар, и их движение сложно прогнозировать, так как оно зависит от ситуации по входящим в нее базовым валютам, которые в свою очередь зависят от доллара. Свопы также рассчитываются по двум учетным ставкам, что затрудняет керри трейд. Керри трейд – это стратегия, основанная на покупке активов с низкими процентными ставками с последующей конвертацией в высокодоходные инструменты рынка. Доход трейдера представляет собой разницу в процентных ставках.
В данном случае прибыль будет идти не только от положительных свопов, но и от результатов торговли. Как правило, страны с сильной экономикой имеют более низкую процентную ставку, в отличие от развивающихся и прочих стран. Валюты стран с высокой процентной ставкой считаются высокодоходными, а валюты стран с низкой процентной ставкой, следовательно, низкодоходными. Говоря простым языком, стратегия Carry Trade основывается на разнице процентных ставок разных стран. Стратегия Carry Trade очень популярна среди трейдеров, практикующих долгосрочный трейдинг. Теперь франк имеет свою независимую и плохо прогнозируемую динамику за счет чего в данных парах за последний год стабильного тренда не наблюдается.
Если вспомнить 2014 год, а именно 16 число, когда рубль ушёл в пике, регулятор пошёл на повышение ставки сразу на 6,5%. И это происходило при том, что на заседаниях до этих событий происходили повышения сразу на 0,5%. Причиной таких действий стала необходимость прекращения обвала рубля.
Это наиболее простой пример применения данной стратегии в реальной жизни. Тактическое использование Karry trade может осуществляться и по отношению к другим финансовым инструментам. Например, выбрав для займа валюту с наименьшими процентам по кредитам можно вложить средства в более доходный инструмент, но в валюте другой страны. Но даже если общие рыночные настроения благоприятны для высокодоходных валют – не факт, что дело будет обстоять так же и для валюты, выбранной трейдером для конкретной сделки в рамках стратегии carry.
Поэтому можно сказать, что правило роста высокодоходной валюты против низкодоходной является формальным, следует найти подтверждение на графике, иначе вся система carry trade не сработает. Эта стратегия традиционно применялась на рынке форекс. Идея состоит в том, что инвестор финансирует себя в валюте с низкой процентной ставкой, чтобы позже вложить эти деньги в другую валюту с более высокой процентной ставкой.